Rejeição 866: Protocolo do evento a ser cancelado não existe, não está associado ao CT-e ou já está cancelado (CT-e)
Falha
Essa rejeição ocorre ao tentar realizar um evento para o CT-e, porém o protocolo do evento a ser cancelado não existe, não está associado ao CT-e ou já está cancelado.

Solução
Verifique durante a emissão deste evento para o CT-e, verifique se número do protocolo do evento de comprovante de entrega a ser cancelado existe para o CT-e e encontra-se na situação autorizado.
Outras informações
Fonte: Manual de Orientações do Contribuinte - Visão Geral - Versão 3.00a - abril/2019 (PDF)